미국 주식, ETF 백테스팅 방법

미국 주식을 투자하는 국내 투자자분들 많으실 텐데요

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그런데 어떤 종목을 투자해야 할지 많은 자료 조사를 통해 종목 선정을 하실 겁니다.

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그중 종목 자료 조사 방법 중 하나가 백테스트 입니다.

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주식, ETF의 과거 실적은 어땠는지 확인해 보는 작업인데요

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이번 포스팅에서는 포트폴리오 비주얼라이저를 활용한 백테스팅 방법에 대해 알아보겠습니다!

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목차

 

 

1. 백테스트란?

백테스팅은 투자 전략의 효과를 과거 데이터를 사용해 검증하는 방법입니다

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쉽게 말해, "만약 과거에 x라는 가격에 a라는 주식을 매수했다면 어떤 결과가 나왔을까?"를 알아보는 것입니다.

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백테스트는 과거의 데이터를 기반으로 하기 때문에 미래의 주식 결과를 보장하지 못합니다.

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다만 이 주식이 성장을 하고 있는지, 어떤 위험성이 있는지 등을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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백테스트를 할 수 있는 사이트가 하나 있는데요, 대표적으로 포트폴리오 비주얼라이저라는 사이트에서 확인하실 수 있습니다.

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처음 사이트를 접속하시면 아래와 같은 화면을 보실 수 있는데요. 사이트 주소는 portfoliovisualizer.com 입니다

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먼저 우측 상단에 Tools라는 메뉴를 클릭해 봅니다

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두 번째에 위치한 Bakctest Portfolio를 클릭해 줍니다

 

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그럼 샘플을 보여주는 화면이 보이실 텐데요 왼쪽 하단에 Edit Portfolio 버튼을 클릭해 줍니다

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그럼 팝업이 하나 뜰 텐데 Settings 탭으로 들어보시면 아래 뭔가 선택하거나 기입할 수 있는 항목들이 좌르륵 뜹니다. 이 항목들이 각각 무엇을 의미하는지 설명드리겠습니다.

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일반적으로 가장 밑에 3개 스타일 분석, 팩터 회귀, 상태별 성과 등은 No로 선택하고 백테스트를 진행합니다.

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설정을 완료하셨다면 오른쪽 탭 poltfolio Assets 탭을 클릭합니다.

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이 탭에선 어떤 종목을 백테스팅 할 건지 선택합니다.

 

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Custom으로 선택하시면 내가 찾아보고 싶은 종목 3개에 대해 이름을 입력할 수 있습니다.

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저는 주로 투자하고 있는 QQQ, SPY, SCHD를 입력해 보겠습니다.

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Benchmark를 보시면 함께 비교해 볼 기준 지표를 선택하실 수 있는데

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뱅가드 500 index investor 가 있네요. 우리가 많이 아는 S&P 500입니다.

 

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아래 Asset 부분에 돋보기 버튼을 클릭하면 실제 종목을 검색해서 입력하실 수 있는데요

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티커만 입력해도 이렇게 목록이 쭉 나옵니다.

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상품별 비율은 세로의 합이 100%가 되어야 하는데, 지금은 단일 종목에 대해 비교하는 것이라서 세 종목에 100% 비율을 입력했습니다.

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기입을 다 하셨다면 아래 파란 버튼을 클릭해 줍니다.

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SCHD, QQQ, SPY 세 종목의 백테스트 결가 아래 파이 차트 형태로 나옵니다.

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Return이라고 쓰여있는 항목은 연평균 수익률을 의미합니다

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그 옆에 Risk를 보면 Standard Deviation 포트폴리오의 변동성을, Drawdown은 최대 손실 구간

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즉, 최고점 대비 얼마나 하락했는지를 나타내는 수치입니다.

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기입했던 세 종목의 비교 분석 표도 확인할 수 있습니다.

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차트를 통해 설정 기간 동안 지표의 상승 하락 시점을 확인하실 수도 있습니다.

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설정한 기간 동안의 연간 수익률도 한 번에 볼 수 있네

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지금까지 백테스팅 하는 방법에 대해 알아보았는데요, 그리 어렵게 느껴지시진 않을 겁니다

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다만 해외 사이트이다 보니 영어로 되어있는 점이 조금 어렵게 느껴지실 수 있지만 핵심 항목들만 보시면 과거 데이터를 통해 투자 결정을 내리는 데 참고 자료로 활용할 수 있습니다.

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성공적인 투자 결정을 기원합니다.